Option trading strategi excel

10 Alternativ Strategier Att veta För ofta hoppa handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Alltför ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1. Omfattat samtal Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i en grundläggande täckt samtal eller köp-skriv-strategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva (eller sälja) ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar bör motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpalternativet. Investerare kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst (genom kvittot av köppremien) eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångsvärdet. (För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.) 2. Gift I en gift strategi lägger en investerare som köper (eller äger) en viss tillgång (till exempel aktier) samtidigt en köpoption för en motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångspriset och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgången pris sjunker dramatiskt. (För mer om att använda den här strategin, se Married Puts: A Protective Relationship.) 3. Bull Call Spread I en strategi för tjursamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal på en högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. (För att lära dig mer, läs Vertikal Bull och Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bären lägger spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning. I den här strategin köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt slagkurs och säljer samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att underliggande tillgångar pris sjunker. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster. (För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads: Ett brusande alternativ till kort säljning.) 5. Skyddsklämma En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ och skriva en out-of-the-box - alternativet köpoption på samma gång, för samma underliggande tillgång (som aktier). Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster. På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. (För mer om dessa typer av strategier, se Dont glömma din skyddskrage och hur en skyddande krage fungerar.) 6. Lång sträckning En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionsavtal. (För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.) 7. Long Strangle I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen ligger vanligtvis under strykpriset för köpalternativet, och båda alternativen kommer att vara ute av pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligtvis att vara billigare än vad som är förknippade eftersom alternativen köps ut av pengarna. (För mer, se Få en stark hållning på vinst med strängar.) 8. Fjärilspridning Alla strategier fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsstrategier kommer en investerare att kombinera både en spridningsstrategi och en spridningsstrategi för björnar och använda tre olika strejkpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal (put) alternativ till det lägsta (högsta) lösenpriset, samtidigt som man säljer två alternativ (tillval) till ett högre (lägre) lösenpris och sedan ett sista samtal alternativ till ett jämnt högre (lägre) lösenpris. (För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med fjärilsspridningar.) 9. Iron Condor En ännu mer intressant strategi är i-ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. (Vi rekommenderar att du läser mer om den här strategin i Take Flight With A Iron Condor. Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv (riskfri) med hjälp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den sista alternativstrategin vi ska demonstrera här är järnens fjäril. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig inköp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjäril sprids. Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till den ena eller den andra. Vinsten och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de använda alternativen. Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att försöka minska kostnaderna samtidigt som riskbegränsningarna begränsas. (För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterade artiklar Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävs av ett visst gott och en förändring i priset. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. RSI Trading Strategy Game Backtest en enkel RSI handelsstrategi med detta webbanslutna kalkylblad 8211 spela ett spel för fantasy stock trading Kalkylbladet laddar ner historiska priser för ditt valda ticker och vissa VBA-utlösare köper eller säljer poäng när den relativa styrkan index (RSI) stiger över eller faller under användardefinierade värden. Hämta det från länken längst ner i den här artikeln. Handelslogiken är inte sofistikerad eller komplex (it8217s beskrivs mer detaljerat nedan). Men du kan använda liknande principer för att utveckla och backtest förbättrade strategier. Till exempel kan du koda ett schema som använder flera indikatorer (t. ex. ATR eller stokastisk oscillator) för att bekräfta trenderna innan du utlöser buysell-poäng. Innan du frågar, låt mig göra några saker klart om kalkylbladet. it8217s inte en realistisk handelsstrategi inga transaktionskostnader eller andra faktorer ingår VBA visar hur du kan koda en enkel backtesting-algoritm 8211 känner sig fri att förstärka den, riva den från varandra eller helt enkelt geek ut Men viktigast av allt, it8217s ett spel 8211 byter parametrar , prova nytt lager och ha kul. Kalkylbladet beräknar exempelvis den årliga tillväxten för din investeringskrukas sammansatta årliga försök att få detta nummer så högt som möjligt. I kalkylbladet kan du definiera ett stock ticker, ett startdatum och ett slutdatum ett RSI-fönster värdet av RSI över vilket du vill sälja en bråkdel av ditt lager värdet på RSI nedan som du vill sälja en bråkdel av ditt lager bråkdelen av aktier att köpa eller sälja vid varje handel det antal pengar du har på dag 0 antalet aktier att köpa på dag 0 När du klickar på en knapp börjar vissa VBA ticka bort bakom kulisserna och hämtar historiska aktiekurser mellan startdatum och slutdatum från Yahoo beräknas RSI för varje dag mellan start - och slutdatumet (förstärker förstås det första RSI-fönstret) på dag 0 (that8217s dagen innan du börjar handla) köper ett antal aktier med din kruka av kontanter från och med dag 1, säljer en definierad del av aktier om RSI stiger över ett fördefinierat värde eller köper en bråkdel av aktier om RSI faller under ett fördefinierat värde beräknas den sammansatta årliga tillväxttakten. med hänsyn tagen till värdet av den ursprungliga potten av kontanter, det slutliga värdet av kontanter och aktier och antalet dagar som används. Tänk på att om RSI utlöser en försäljning måste logiken utlösa ett köp innan en försäljning kan utlösas igen (och vice versa). Det betyder att du kan ha två försäljningsutlösare eller två köputlösare i rad. Du får också en lista över det snabba priset, RSI och Buysell-poängen. Du får också en plot av din totala fantasi rikedom över tiden. Buysell-poängen beräknas med följande VBA 8211, efter att logiken är lätt För i RSIWindow 2 Till numRows If Sheets (quotDataquot).Range (quotNotot amp) gt sellAboveRSI Och state 0 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotSellquot Aktier Sheets (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp citat) Kontantvärde Ark (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot förstärkare i - 1 amp kvitton (- pxBuySell100 Pquot förstärkare i - 1 amp kvitt) Gquot förstärkare jag anger 1 ElseIf Sheets (quotDataquot).Range (quotNotot amp i) lt buyBelowRSI And Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i - 1) gt pxBuySell 100 Sheets (quotDataquot).Range (quotPquot amp i - 1) Sheets (quotDataquot).Range (quotGquot amp i) Och state 1 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp) quotBuyquot Shares (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quot-int (- (1 pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp citat) Kontantvärde Ark (quotDataquot ).Range (kvotförstärkare i).Formulär kvotförstärkare i - 1 amp kvm-pxBuySell100 Pquot förstärkare i - 1 amp kvittot Gquot förstärkare jag anger 0 Elskivor (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quotPquot amp i - 1 Ark (quotDataquot).Range (kvotquot amp). Formulär kvotquot amp i - 1 Sheet (quotDataquot).Range (quotOquot amp) quotHoldquot Avsluta Om andel värdeskema (quotDataquot).Range (kvotquot amp) ampquot kvot Pquot amp i Total Värdetabeller (quotDataquot).Range (quotSquot amp i).Formula quotQquot amp amp amp Quote Ampl i BuySell Points Sheets (quotDataquot).Range (quotTquot amp i).Formula quotif (Oquot amp amp amp quotototquotBuyquotquot , Nquot förstärkare kvot -200) quot Sheets (quotDataquot).Range (quotquot amp). Formulär quotif (Oquot amp amp amp quotototototquotquot, Nquot amp amp amp citat -200) citationstext Nästa Visa resten av VBA i Excel (there8217s mycket där för att lära av) Om you8217re är lämpligt koffein, kan du förbättra VBA för att använda andra indikatorer för att bekräfta handelspunkter till exempel, kan du endast utlösa försäljningsställen om RSI stiger över 70 och MACD faller under dess signallinje. 8 tankar om ldquo RSI Trading Strategy Game rdquo Den här kalkylatorn innebär att ju närmare du ställer in buysellindikatorerna till 50, desto högre är den slutliga förmögenheten. Detta kan exemplifieras genom att ange följande parametrar. Är det möjligt att detta är inkorekt Stock Ticker VTI Startdatum 16-Nov-09 Slutdatum 15-Nov-14 RSI-fönster 14 Sälj ovanför RSI 50.1 Köp under RSI 49.9 till KöpSälj vid varje handel 40 Aktier att köpa på dag 0 17 Potten Kontanter på dag 0 1000 I Excel för Mac ger följande uttalande i GetData ett kompileringsfel: Liksom Free Spreadsheets Master Knowledge Base Senaste inläggDetta arbetsblad för vårt alternativ trading kalkylblad är ett tillägg till priset till utfall vinstgrafer, där det också kommer att ge vinstkrumningen för datumet för optionshandeln, tillsammans med något annat datum före utgången. Det här är mycket användbart, med tanke på att de flesta enskilda alternativen inte hålls till utgången, särskilt när de är långa alternativtransaktioner. GreeksChain-kalkylbladet för vårt alternativkalkylblad ger samtal och sätter priskedja för teoretiskt värde och greker, som görs av våra användarinputs för underliggande pris, volatilitet och dagar till utgången. Dessutom finns det samtal och sätter vinstavsnitt för att göra whatif scenarier och positionjusteringar. Aktieoptionspositions jämförelse kalkylblad tar 2 olika positioner och ger riskbelöningen för båda överlagda i samma vinstgraf. Detta arbetsblad är särskilt användbart för att göra whatif modellering för olika alternativt positionstyper eller inmatningspriser. OptPos options position trading-arbetsbladet visar hur det används för att ange alternativtransaktioner och positioner för att få både en graf som visar vinst vid utgången, samt aktuell vinst vid ett visst datum, baserat på förändringen i teoretiskt värde för positionen. Alternativ trading kalkylblad video som diskuterar StkOpt kalkylbladet som kan plotta aktieoptionspositionen vinst vid utgången, tillsammans med att även kartlägga en aktiehandel enda position för jämförelse. Alternativ trading kalkylblad video som diskuterar GreeksChg kalkylblad och hur teoretiskt värde och alternativ greker förändras under en 30-dagarsperiod, inklusive skillnader som uppstår från förändringar i den underliggande andor volatiliteten. Alternativhandel kalkylbladvideo som diskuterar ingrepp och utdata från grekernas arbetsblad, särskilt med avseende på volatilitetsinmatningen och vilket nummer som ska användas. Det finns ytterligare diskussioner om hur det här kalkylbladet kan användas för prognoser och handelsbeslut.